トルコリラ/南アフリカランド/アイスランドクローネを主体としてスワップ金利獲得を主眼に運用します。

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現在のスワップは
 4390円/日   13.4万/月
です。

TRYJPYとの相関関数について、長期(5年間)と短期(先日の急落時
の1ヶ月間)について調査しました。

相関係数は、1に近いものが同じ値動きをし、ー1に近いものが逆の
値動きをするというものです。紫色の部分は売りの通貨です。

上記結果から、TRYJPYと長期的には相関が小さい通貨(EURISK)や逆相関
を示す通貨(GBPCAD)が、短期的にはTRYJPYと同じような動きをしている事が
分かります。ほとんどヘッジの役割は果たしません。
また、短期的にはTRYJPYは、USDJPYやAUDJPY等の主要通貨と、ほぼ同じ
動きをする事も分かります。USDの動きに左右されているという事です。

では、このような急落時のヘッジとして役に立つのは、どの通貨でしょう。

最も適切なのはNZDTRYです。ヘッジを掛けながらスワップを得る事ができます。
次は、TRYJPYと強い逆相関を持つCHFJPYの売りと考えられます。

現在、NZDTRYは買える水準ではないため、チャンスが来たら是非仕込みたい
通貨です。

投資は自己判断でお願い致します。

現在の保有通貨
ZARJPY 10枚(買)
TRYJPY 3枚(買)
CHFJPY 1枚(売)
NZDJPY 3.5枚(買)
EURISK 5枚(売)

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現在のスワップは
 7733円/日   23.2万/月
です。

7/29日の記事の続きになりますが、TRYJPYと逆相関の通貨を見つけ
ましたので報告します。
また今回は、各通貨のHV(ヒストリカルボラティビティ)
も同時に載せています。
※過去5年間の調査結果

相関係数は、1に近いものが同じ値動きをし、ー1に近いものが逆の
値動きをするというものです。紫色の部分は売りの通貨です。
また、HVは、数値が大きいほど値動きが荒い事を示します。

○相関係数について
TRYJPYの逆相関通貨としてGBPCAD,USDCADが残りました。
ともに-0.51となりました
この通貨の特徴は、逆相関でありながらスワップももらえます。
ポートフォリオ形成に役立ててみてはいかがでしょうか。

○HVについて
値動きの荒さとしては、ZAR,TRY,NZD,AUDと続きます。
高金利通貨は、USDJPYと比べるとHVが倍近い事から、総じて値動きが
荒いことが分かります。

現在の保有通貨
ZARJPY 15枚
TRYJPY 11枚
EURISK  5枚
GBPTRY 0.5枚

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現在のスワップは
 7377円/日   22.1万/月
です。

私は、TRYJPYを主力としているので、今日は保有している通貨を中心として
過去5年間の値動きについて相関係数を調べてみました。
(ISKJPYは次の主力とするため参考として掲載。)

相関係数は、1に近いものが同じ値動きをし、ー1に近いものが逆の
値動きをするというものです。

NZDTRY,GBPTRY,EURISKは売りで保有しているため、相関係数符号を補正しています。
相関係数表からは、AUDがらみが強い相関を示しています。
またNZDTRYは、TRYJPYとは無関係に動くようです。
実際に、保有しているNDZTRYもあまり損失は拡大していません。

これから、逆相関の通貨を探していきます。

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